Eine Pressemitteilung von Plenum Investments zur aktuellen Marktstudie und Indexfamilie von CAT-Bond-Fonds:
Der Markt für CAT Bond-Fonds im UCITS-Format hat sich seit 2010 zu einer wesentlichen Säule des kapitalmarktbasierten Transfers von Rückversicherungsrisiken entwickelt und weist aktuell einen Marktanteil am besicherten Naturkatastrophengeschäft von 24% auf. Das starke Wachstum des Fondsvolumens, die steigende Anzahl von Anlagefonds, die zunehmende Heterogenität von Anlagestrategien, die unterschiedlichen Risikomodelle und das Fehlen eines einheitlichen Standards in der Risikodarstellung stellen Investoren immer wieder vor Herausforderungen.
Das Ziel der Marktstudie und der Indexfamilie ist es, Investoren einen Anlagekompass an die Hand zu geben. Dieser ermöglicht einerseits das Fondsangebot mit der persönlichen Risikotragfähigkeit und Renditeerwartung in Verbindung zu bringen, und andererseits, Performance und Risiken einzelner Fonds miteinander zu vergleichen. Damit soll ein Benchmark-Standard in der CAT Bond-Fondsbranche gesetzt werden. Ferner wird aufgezeigt, wie Fondsmanager mit den Eigenheiten des CAT Bond-Marktes umgehen. Die Studie umfasst sämtliche CAT Bond-Fonds, die den OGAW-Richtlinien entsprechen und direkt und ausschliesslich in CAT Bonds investieren.
Die Plenum-Indexfamilie für CAT Bond-UCITS-Fonds beinhaltet eine Reihe von Indizes, die darauf ausgerichtet sind, die Renditen sämtlicher im Markt verfügbaren CAT Bond-Fonds im UCITS-Format widerzuspiegeln. Dabei handelt es sich um investierbare Total-Return-Fonds-Indizes, welche auf Wochenbasis ermittelt und veröffentlicht werden. Die Referenzwährungen der Indizes sind der US-Dollar, der Euro sowie der Schweizer Franken.
Die Plenum Investments AG leistet mit ihrer Marktstudie und Indexfamilie einen weiteren Beitrag, Transparenz im Markt von CAT Bond-Fonds herzustellen. Der Leiter der Marktstudie und Index-Entwickler Dirk Schmelzer, Managing Partner und Fondsmanager der Plenum Investments AG meint dazu: «Die vorliegende Studie und die Indexfamilie schaffen erstmalig Vergleichbarkeit zwischen den untersuchten CAT Bond-Fonds, indem deren Risiken mit einem einheitlichen Risikomodell errechnet und die Risikoprofile der Fonds untersucht und charakterisiert werden. Es kann aufgezeigt werden, dass es unter den Fonds grosse Unterschiede bezüglich der Diversifikation von Risiken und ihrer Risikopositionierungen gibt. Auch wird deutlich, dass gewisse Fonds, verglichen mit ihren erwarteten Renditen, hohe Extremrisiken aufweisen.»
Aufgrund der Tatsache, dass Plenum Investments AG Anbieter von CAT Bond-Fonds ist und zwei ihrer Fonds Bestandteil dieser Studie sind, nimmt Dr. Rainer Grünig, CEO und Managing Partner der Plenum Investments AG zum potenziellen Interessenskonflikt wie folgt Stellung: «Wir haben aus diesem Grunde grossen Wert auf die Methodik der Studie gelegt, damit die Ergebnisse für unabhängige Dritte transparent sind und problemlos nachvollzogen werden können.»
Die vollständige Marktstudie kann hier abgerufen werden: https://www.plenum.ch/index/
Plenum Investments AG setzt neuen Branchenstandard in der Vergleichbarkeit von CAT Bond-Fonds und veröffentlicht Marktstudie und Indexfamilie
Titelfoto: Symbolfoto
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